Vibe-Trading 研报数据实战基于 Tushare research_report 接口构建券商研究报告语料与投研信号管道【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-Trading本指南围绕 Tushare 的research_report券商研究报告接口展开系统讲解其权限与限量、输入/输出参数、Python 调用方式、按日期与券商循环批量提取的完整方法并结合开源仓库 Vibe-Trading 中的实际落地Agent 工具、MCP 服务、投委会多 Agent 编排与测试用例说明如何把券商研报文本数据转化为可被大模型检索、引用的高质量语料与投研信号源。读完本文你将能够独立完成该接口的鉴权接入、增量抓取与研报字段清洗并理解研报数据在 AI 投资助手体系中的典型用法。接口概览券商研究报告数据从哪里来、怎么用research_report是 Tushare Pro 平台提供的大模型语料专题数据接口接口 ID 为 415用于获取券商研究报告的元数据——包括个股研报与行业研报的标题、摘要、发布机构、分析师、发布日期、股票/行业归属及下载链接。在仓库中该接口被归类于agent/src/skills/tushare/references/大模型语料专题数据/目录下与 上市公司公告.md、新闻联播文字稿.md、新闻快讯(短讯).md.md) 等文本类数据接口并列定位即为面向大模型训练的金融文本语料源。从仓库的 tushare 技能索引 可以看到其完整描述获取券商研究报告-个股、行业等历史数据从20170101开始提供增量每天两次更新。关键使用约束依据 券商研究报告.md维度说明数据起始2017-01-01 起的历史研报更新频率增量每天两次更新单次限量单次最大 1000 条总量限制每天总量不限制可根据日期或券商名称代码循环提取权限要求需单独开通权限与积分无关前置准备安装与 Token 鉴权在调用research_report之前需要完成 Tushare 环境初始化。根据仓库 tushare/SKILL.md 的快速上手说明推荐使用 Python 3.7 环境并优先从清华 PyPI 镜像安装pip install tushare -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple随后在 Tushare 官网注册账号、获取 token 并配置为环境变量export TUSHARE_TOKENyour_token仓库示例脚本 stock_data_example.py 展示了更贴近本项目的 token 读取方式——优先从项目配置读取其次回退到本地记录 tokenimport tushare as ts from src.config.accessor import get_env_config token get_env_config().data.tushare_token or ts.get_token() pro ts.pro_api(token)Tushare 接口的参数格式约定如下见 SKILL.md日期YYYYMMDD格式如20241231股票代码ts_code格式如000001.SZ、600000.SH返回格式pandasDataFrame。需要特别提醒的是research_report接口属于单独开通权限的接口权限与账号积分无关未开通前调用会直接失败这一点区别于普通行情类接口。输入参数详解research_report支持 7 个输入参数全部为可选可根据实际需求组合过滤名称类型必选描述trade_datestrN研报日期格式YYYYMMDD下同start_datestrN研报开始日期end_datestrN研报结束日期report_typestrN研报类别个股研报/行业研报ts_codestrN股票代码inst_csnamestrN券商名称ind_namestrN行业名称各参数的选取逻辑可归纳为三类过滤维度时间维度trade_date精确到单日start_date与end_date组合给出日期区间。三者叠加使用即可构造某段时间内的全部研报查询。标的维度ts_code股票代码格式如600519.SH精确锁定某只股票的研报ind_name行业名称锁定行业研报的归属行业。来源维度report_type区分个股研报/行业研报inst_csname以券商名称如东吴证券中国银河过滤指定券商发布的研报。由于单次最多返回 1000 条对于全市场或长区间的抓取官方建议根据日期或券商名称代码循环提取——即以日为单位或按券商切分请求循环累积数据每天总量不受限制。输出参数详解接口每次返回 9 个字段覆盖研报的内容元信息与下载定位名称类型默认显示描述trade_datestrY研报发布时间abstrstrY研报摘要titlestrY研报标题report_typestrY研报类别authorstrY作者namestrY股票名称ts_codestrY股票代码inst_csnamestrY机构简称ind_namestrY行业名称urlstrY下载链接对研报语料建设而言几个字段的用途值得展开title / abstr标题与摘要构成研报的核心文本语料可用于标题级主题聚类、摘要级观点抽取trade_date / author / inst_csname构成研报的发布三元组用于按时间轴追踪机构观点、统计分析师覆盖度ts_code / name / ind_name将研报与个股、行业建立关联键便于与行情、财务数据做 joinurl研报原文 PDF 下载链接可作为深度语料抓取的入口。基础用法与数据样例接口的调用方式非常直接初始化pro后按命名参数传值即可import tushare as ts pro ts.pro_api() # 获取2026年1月21日券商研报数据 df pro.research_report(trade_date20260121, fieldstrade_date,file_name,author,inst_csname) print(df)注意上例中的fields参数只选取了 4 个字段以减小返回体积不传fields时返回全部输出字段。原文档数据样例中返回的列名为file_name这与输出参数表中的title字段存在命名差异从字段内容看二者均指研报文件名/标题实际以接口当前返回为准。样例数据节选共 85 行trade_date file_name author inst_csname 0 20260121 东吴证券_2025年业绩预增点评α与β共振验证金融信息服务龙头高弹性_20260121.pdf 孙婷,张良卫,武欣姝 东吴证券 1 20260121 世纪证券_TMT行业周报1月第2周阿里巴巴举办千问产品发布会_20260121.pdf 李时樟,罗晴 世纪证券 2 20260121 中银证券_收购DFS大中华区业务携手LVMH全面深化国际业务布局_20260121.pdf 李小民,宋环翔 中银证券 3 20260121 国金证券_收购DFS大中华区业务战略合作LVMH_20260121.pdf 于健,谷亦清 国金证券 4 20260121 太平洋_东星医疗微创外科平台型小巨人多元布局促发展_20260121.pdf 谭紫媚,李啸岩 太平洋 .. ... ... ... ... 80 20260121 中国银河_商业航天系列报告之一仰望星空向天突围_20260121.pdf 李良,胡浩淼 中国银河 81 20260121 腾景数研_2025年全球清洁电器发展报告市场成长长期向好 行业进化值得期待_2026012... 马佳 腾景数研 82 20260121 太平洋_农业周报猪价旺季反弹产能持续去化_20260121.pdf 程晓东 太平洋 83 20260121 东吴证券_2025年业绩预告点评负极盈利拐点已现多业务板块持续向好_20260121.pdf 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶 东吴证券 84 20260121 中国银河_携手DFSLVMH高端复苏国货出海平台逻辑强化_20260121.pdf 顾熹闽 中国银河从样例可以观察到研报命名的通用范式——券商_主题_日期.pdf覆盖个股点评业绩预增/预告点评、行业周报TMT、农业、深度系列商业航天与事件点评收购 DFS 大中华区业务等多种类型单日单券商可同时发布多份研报作者列支持多作者逗号分隔。批量循环提取突破单次 1000 条限制由于接口单次上限为 1000 条而每天总量不限工程化的抓取策略应以循环为核心。官方明确支持两种切分循环方式1. 按日期循环——用于全市场全量抓取。逐日或逐区间调用每天的数据量天然可控import tushare as ts pro ts.pro_api() start, end 20260101, 20260121 frames [] for trade_date in _trade_days(start, end): # 用交易日历生成日期序列 df pro.research_report(trade_datetrade_date) if not df.empty: frames.append(df) result pd.concat(frames, ignore_indexTrue)2. 按券商名称循环——用于定向追踪重点机构的观点动向配合inst_csname参数brokers [东吴证券, 中银证券, 中国银河] for broker in brokers: df pro.research_report(inst_csnamebroker, start_date20260101, end_date20260121) # 逐家券商持久化避免单次请求超限在实践中通常将两种方式组合外层按日期切片保证每次请求落在 1000 条以内内层按report_type个股/行业或ts_code进一步收敛并为每次请求做错误重试与断点续抓。由于接口每日增量更新两次可设计为定时任务在两次更新时间点之后触发增量抓取落库时以(trade_date, ts_code, inst_csname, title)作为去重键。仓库落地Vibe-Trading 中的研报数据管道研报数据在本仓库中并非孤立存在而是被封装为 AI Agent 可直接调用的工具链这为理解券商研报如何服务大模型应用提供了直接参照。工具封装get_research_reports仓库在 src/tools/research_reports_tool.py 中实现了ResearchReportsTool工具名get_research_reports将东财 reportapi 的研报列表与同花顺的一致预期 EPS 拼接为一个 JSON 信封。该工具的入参设计与research_report接口精神一致但面向 Agent 简化code必选如600519.SH、limit1–50默认 20、beginTime/endTimeYYYYMMDD默认近两年窗口。其中关键的工程约束包括仅支持 A 股.SH/.SZ/.BJ其他市场返回错误信封见 research_reports_tool.py日期窗口颠倒会被主动拒绝避免空结果被误判为无研报覆盖的虚假结论research_reports_tool.py研报行无标题且无发布日期时被丢弃单条坏数据不中断整批解析research_reports_tool.py。MCP 服务注册在 mcp_server.py 中get_research_reports被注册为 MCP 工具通过registry.execute(get_research_reports, params)走统一工具注册表执行使得任何接入 MCP 的 LLM 客户端都能以标准方式请求研报数据。多 Agent 投研编排研报工具被挂载进investment_committee投委会Swarm 预设的多个角色中。在 agent/src/swarm/presets/investment_committee.yaml 中bull_advocate、bear_advocate等多空研究员角色均将get_research_reports列入可用工具清单见该文件第 47-49 行附近用于在辩论环节获取consensus currently believes当前市场共识与研报评级信号作为基本面论证的证据来源之一。测试保障仓库为研报工具提供了完整的单元测试 tests/test_research_reports_tool.py覆盖成功信封组装、limit截断、同花顺故障降级、非 A 股拒绝、日期窗口校验、近两年默认窗口、乱序窗口拦截等路径测试全部通过 mock 完成、不触达真实网络。这些测试同时可作为理解研报字段映射关系predictThisYearEps→eps_forecast.this_year等的参考。此外仓库的 eastmoney 券商研报技能文档 给出了与 Tushare 接口互补的另一路研报数据源东财 reportapi 同花顺一致预期其字段映射表对构建统一研报 schema 具有直接参考价值。研报数据的典型应用场景结合大模型语料专题数据的定位research_report数据在 Vibe-Trading 这类 AI 投研体系中的价值主要体现在大模型文本语料研报标题与摘要属于高质量金融文本可用于指令微调、检索增强生成RAG语料库建设为 Agent 提供带时效与来源的卖方观点上下文情绪与预期信号按券商、按日统计研报发布频次与主题词可构建机构关注度、观点分歧度等另类情绪指标作为投委会多空辩论的输入观点追踪与一致性校验利用inst_csnamets_code的关联键追踪同一标的多家券商的评级与盈利预测变化识别预期差。使用注意事项权限独立该接口需单独申请权限与积分体系无关未开通时调用返回错误需先在 Tushare 平台确认权限状态限量与节奏单次 1000 条、每日两次增量更新的约束决定了抓取任务应按日期/券商切片并定时触发避免单次超限字段版本差异输出字段在不同阶段可能存在命名差异如file_name与title建议在fields中显式声明所需字段并以实际返回为准数据版权研报内容版权归属各券商机构用于个人研究与模型训练时需遵循数据来源方的使用条款商业化使用前应确认授权边界。【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-Trading创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考 Vibe-Trading 研报数据实战：基于 Tushare research_report 接口构建券商研究报告语料与投研信号管道
Vibe-Trading 研报数据实战基于 Tushare research_report 接口构建券商研究报告语料与投研信号管道【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-Trading本指南围绕 Tushare 的research_report券商研究报告接口展开系统讲解其权限与限量、输入/输出参数、Python 调用方式、按日期与券商循环批量提取的完整方法并结合开源仓库 Vibe-Trading 中的实际落地Agent 工具、MCP 服务、投委会多 Agent 编排与测试用例说明如何把券商研报文本数据转化为可被大模型检索、引用的高质量语料与投研信号源。读完本文你将能够独立完成该接口的鉴权接入、增量抓取与研报字段清洗并理解研报数据在 AI 投资助手体系中的典型用法。接口概览券商研究报告数据从哪里来、怎么用research_report是 Tushare Pro 平台提供的大模型语料专题数据接口接口 ID 为 415用于获取券商研究报告的元数据——包括个股研报与行业研报的标题、摘要、发布机构、分析师、发布日期、股票/行业归属及下载链接。在仓库中该接口被归类于agent/src/skills/tushare/references/大模型语料专题数据/目录下与 上市公司公告.md、新闻联播文字稿.md、新闻快讯(短讯).md.md) 等文本类数据接口并列定位即为面向大模型训练的金融文本语料源。从仓库的 tushare 技能索引 可以看到其完整描述获取券商研究报告-个股、行业等历史数据从20170101开始提供增量每天两次更新。关键使用约束依据 券商研究报告.md维度说明数据起始2017-01-01 起的历史研报更新频率增量每天两次更新单次限量单次最大 1000 条总量限制每天总量不限制可根据日期或券商名称代码循环提取权限要求需单独开通权限与积分无关前置准备安装与 Token 鉴权在调用research_report之前需要完成 Tushare 环境初始化。根据仓库 tushare/SKILL.md 的快速上手说明推荐使用 Python 3.7 环境并优先从清华 PyPI 镜像安装pip install tushare -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple随后在 Tushare 官网注册账号、获取 token 并配置为环境变量export TUSHARE_TOKENyour_token仓库示例脚本 stock_data_example.py 展示了更贴近本项目的 token 读取方式——优先从项目配置读取其次回退到本地记录 tokenimport tushare as ts from src.config.accessor import get_env_config token get_env_config().data.tushare_token or ts.get_token() pro ts.pro_api(token)Tushare 接口的参数格式约定如下见 SKILL.md日期YYYYMMDD格式如20241231股票代码ts_code格式如000001.SZ、600000.SH返回格式pandasDataFrame。需要特别提醒的是research_report接口属于单独开通权限的接口权限与账号积分无关未开通前调用会直接失败这一点区别于普通行情类接口。输入参数详解research_report支持 7 个输入参数全部为可选可根据实际需求组合过滤名称类型必选描述trade_datestrN研报日期格式YYYYMMDD下同start_datestrN研报开始日期end_datestrN研报结束日期report_typestrN研报类别个股研报/行业研报ts_codestrN股票代码inst_csnamestrN券商名称ind_namestrN行业名称各参数的选取逻辑可归纳为三类过滤维度时间维度trade_date精确到单日start_date与end_date组合给出日期区间。三者叠加使用即可构造某段时间内的全部研报查询。标的维度ts_code股票代码格式如600519.SH精确锁定某只股票的研报ind_name行业名称锁定行业研报的归属行业。来源维度report_type区分个股研报/行业研报inst_csname以券商名称如东吴证券中国银河过滤指定券商发布的研报。由于单次最多返回 1000 条对于全市场或长区间的抓取官方建议根据日期或券商名称代码循环提取——即以日为单位或按券商切分请求循环累积数据每天总量不受限制。输出参数详解接口每次返回 9 个字段覆盖研报的内容元信息与下载定位名称类型默认显示描述trade_datestrY研报发布时间abstrstrY研报摘要titlestrY研报标题report_typestrY研报类别authorstrY作者namestrY股票名称ts_codestrY股票代码inst_csnamestrY机构简称ind_namestrY行业名称urlstrY下载链接对研报语料建设而言几个字段的用途值得展开title / abstr标题与摘要构成研报的核心文本语料可用于标题级主题聚类、摘要级观点抽取trade_date / author / inst_csname构成研报的发布三元组用于按时间轴追踪机构观点、统计分析师覆盖度ts_code / name / ind_name将研报与个股、行业建立关联键便于与行情、财务数据做 joinurl研报原文 PDF 下载链接可作为深度语料抓取的入口。基础用法与数据样例接口的调用方式非常直接初始化pro后按命名参数传值即可import tushare as ts pro ts.pro_api() # 获取2026年1月21日券商研报数据 df pro.research_report(trade_date20260121, fieldstrade_date,file_name,author,inst_csname) print(df)注意上例中的fields参数只选取了 4 个字段以减小返回体积不传fields时返回全部输出字段。原文档数据样例中返回的列名为file_name这与输出参数表中的title字段存在命名差异从字段内容看二者均指研报文件名/标题实际以接口当前返回为准。样例数据节选共 85 行trade_date file_name author inst_csname 0 20260121 东吴证券_2025年业绩预增点评α与β共振验证金融信息服务龙头高弹性_20260121.pdf 孙婷,张良卫,武欣姝 东吴证券 1 20260121 世纪证券_TMT行业周报1月第2周阿里巴巴举办千问产品发布会_20260121.pdf 李时樟,罗晴 世纪证券 2 20260121 中银证券_收购DFS大中华区业务携手LVMH全面深化国际业务布局_20260121.pdf 李小民,宋环翔 中银证券 3 20260121 国金证券_收购DFS大中华区业务战略合作LVMH_20260121.pdf 于健,谷亦清 国金证券 4 20260121 太平洋_东星医疗微创外科平台型小巨人多元布局促发展_20260121.pdf 谭紫媚,李啸岩 太平洋 .. ... ... ... ... 80 20260121 中国银河_商业航天系列报告之一仰望星空向天突围_20260121.pdf 李良,胡浩淼 中国银河 81 20260121 腾景数研_2025年全球清洁电器发展报告市场成长长期向好 行业进化值得期待_2026012... 马佳 腾景数研 82 20260121 太平洋_农业周报猪价旺季反弹产能持续去化_20260121.pdf 程晓东 太平洋 83 20260121 东吴证券_2025年业绩预告点评负极盈利拐点已现多业务板块持续向好_20260121.pdf 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶 东吴证券 84 20260121 中国银河_携手DFSLVMH高端复苏国货出海平台逻辑强化_20260121.pdf 顾熹闽 中国银河从样例可以观察到研报命名的通用范式——券商_主题_日期.pdf覆盖个股点评业绩预增/预告点评、行业周报TMT、农业、深度系列商业航天与事件点评收购 DFS 大中华区业务等多种类型单日单券商可同时发布多份研报作者列支持多作者逗号分隔。批量循环提取突破单次 1000 条限制由于接口单次上限为 1000 条而每天总量不限工程化的抓取策略应以循环为核心。官方明确支持两种切分循环方式1. 按日期循环——用于全市场全量抓取。逐日或逐区间调用每天的数据量天然可控import tushare as ts pro ts.pro_api() start, end 20260101, 20260121 frames [] for trade_date in _trade_days(start, end): # 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