Hikyuu Quant Framework 2.8.0 版本更新：新增多项指标，Windows 性能提升 10% - 20%

【导语Hikyuu Quant Framework 是基于 C/Python 的超高速量化交易框架可进行资产重用和策略资产累积。其 2.8.0 版本带来了诸多更新包括新增特性、优化改进和缺陷修复对量化交易领域有重要影响。】2.8.0 版本新增多项实用特性在 2.8.0 版本中Hikyuu Quant Framework 新增了众多特性。在 HikyuuTdx 方面补充了 689 科创板号段指标方面新增了 BETA、KURT超额峰度、SKEW总体偏度、COV样本协方差等多项指标还新增了 TS_RANK计算时间序列排名比例、SIGNED_POWER带符号乘幂运算等指标。同时更新了 DIFF 函数以支持自定义差分周期 n新增了固定起始日期指标 FIXED_START_DATE、固定起始索引指标 FIXED_START_INDEX。在回归方面添加了多元线性回归及其完整版本的实现。此外还在因子保存、板块创建等方面进行了功能添加。Windows 性能提升 10% - 20%该版本在性能优化上表现突出在 Windows 下切换至 clang - cl 编译使得 Windows 下综合性能提升 10% - 20%。这一提升对于量化交易中需要大量计算的场景来说能显著提高交易效率。同时在指标、参数、板块等方面也进行了优化如 RANK 增加模式 4、5直接返回 0 - 1 表示百分位比Parameter 添加对 Datetime 类型的支持等。多方面缺陷修复保障框架稳定2.8.0 版本对多个方面的缺陷进行了修复。在指标计算方面优化了参数验证逻辑解决了 INDEXC 等公式在 kdata 有停牌缺少日期时出错的问题修复了双输入指标计算 prepare 方法中的上下文获取逻辑。在数据导入方面调整了导入策略移除非日线时对成交量和成交额为 0 的过滤。在因子和构建方面也修复了多个问题如修复 TDX 本地日线导入 ETF/B 股/LOF/REIT 等品种价格精度 10 倍偏差修正查找系统 python 的问题等。编辑观点Hikyuu Quant Framework 2.8.0 版本的更新丰富了功能提升了性能修复了缺陷为量化交易提供了更强大、稳定的支持有望在量化交易领域发挥更大作用。