期货主连研究具体月实盘：KQ 连续与标的月份偏差怎么记

前言国内期货量化研究阶段常用天勤 TqSdk 订主连 K 线算指标例如get_kline_serial(KQ.mSHFE.rb, 300)拉螺纹钢 5 分钟线双均线金叉死叉产出交易信号回测曲线连续、换月跳空被拼接看起来顺滑。但实盘程序化不能对主连直接下单——交易所只认具体交割月份如SHFE.rb2510程序必须用TargetPosTask(api, SHFE.rb2510)在真实合约上报单换月时还要从旧月移到新月。若日志只记「主连均线金叉、信号做多」不记当时执行的是哪个月份、换月前后映射关系就会出现回测和模拟盘很好看实盘对不上——价差来自换月跳空、远月流动性、信号价与成交价不是同一张合约。天勤同时支持主连序列与具体月份quote。下面说明信号合约与交易合约如何分工、换月怎么留痕。一、两类 symbol 分工类型示例用途主连/指数KQ.mSHFE.rb信号、指标、研究具体月份SHFE.rb2510TargetPosTask、成交get_kline_serial(KQ.mSHFE.rb, ...)与get_kline_serial(SHFE.rb2510, ...)的datetime序列不同不能混为一谈。二、映射到交易合约常用做法读具体月quote.open_interest最大者作为主力。用quote.underlying_symbol若订阅主连查当前标的。换月窗口人工配置 expire_rest_days禁开。trade_symbolSHFE.rb2510signal_klinesapi.get_kline_serial(KQ.mSHFE.rb,300,data_length500)taskTargetPosTask(api,trade_symbol)信号来自signal_klines.iloc[-2]下单只对trade_symbol。三、换月时程序动作换月不是改个字符串了事旧月set_target_volume(0)等待pos归零。新建新月份TargetPosTask或同 task 换 symbol 需重启进程因单例 key 含 symbol。日志记roll_eventfrom、to、pos_old、pos_new。主连 K 线在换月日可能有跳空信号层应允许重置指标或忽略换月 bar与长假跳空处理类似。四、偏差记账实盘对比回测时每条成交日志加signal_symboltrade_symbolroll_versionsignal_price主连 bar 收盘价trade_priceget_trade统计主连信号价与具体月成交价的系统性偏差作为实盘预期滑点的一部分。五、回测环境TqBacktest若用主连回测上线前必须在具体月份TqSim再跑或回测直接用具体月序列接受数据拼接换月跳空。六、换月日前后指标失真主连在换月日价格跳空均线、突破线会被拉歪。常见处理换月后一根 bar 内暂停信号或用具体月序列算指标、仅把主连当参考。天勤不会自动替你消除跳空程序里要有roll_pause标志位。七、持仓量选主力脚本草图candidatesapi.query_quotes(ins_classFUTURE,product_idrb,expiredFalse)api.wait_update()bestNonebest_oi0forsincandidates:qapi.get_quote(s)api.wait_update()ifq.open_interestbest_oi:best_oiq.open_interest bests盘前跑一遍写进配置trade_symbol盘中不变减少抖动换月。八、绩效归因表月度复盘建议分列主连信号收益理论、执行合约收益实际、换月滑点、月份流动性差异。四列能解释大部分「回测行实盘不行」的落差而不必怀疑天勤算错 K 线。总结主连研究、具体月交易是国内期货量化的常态分工。天勤允许同时订KQ.m与SHFE.rbxxxx程序里要把信号链与执行链拆开换月时平旧开新并留痕。日志同时记录 signal_symbol 与 trade_symbol才能解释回测与实盘收益差里有多少来自换月与执行合约偏差而不是误判策略失效。FAQ1能否主连也下单主连通常不可直接交易会拒单。2指数 KQ.i 呢仅研究执行仍用期货月。3underlying_symbol 在哪读具体月 quote 上换月后变化。4多品种映射表放哪配置文件盘前脚本刷新主力。本文基于天勤 TqSdk 公开 API 整理不构成投资建议。