股指期货量化平今太贵：天勤 offset_priority 怎么配

前言国内期货开仓、平仓要区分「开」和「平」上期所等还区分平今、平昨平今和平昨手续费可能不同。中金所股指期货平今手续费往往高于平昨日内来回调仓若频繁平今实盘账单会比回测难看一截。刚用手写insert_order的人容易只关心买卖方向忽略offset用天勤TargetPosTask的人则要理解参数offset_priority——它控制调仓时先平哪部分、何时开仓。天勤量化里TargetPosTask是常用的自动调仓类你set_target_volume(3)表示目标净仓 3 手真正报单、撤单发生在之后的每次api.wait_update()里。offset_priority是构造 task 时的字符串参数源码注释里写了各取值的含义默认是今昨,开。下面逐项说明并讲股指类为何常改。一、名词对照名称含义开仓 OPEN增加方向性持仓平仓 CLOSE减少持仓部分交易所分平今、平昨平今平掉当日新开仓部分股指常较贵平昨平掉历史仓部分TargetPosTask天勤目标持仓任务单 symbol 单例set_target_volume(n)设目标净仓不立刻下单wait_update()推进后 task 才会发单offset_priority平今/平昨/开的顺序字符串get_position含pos_long/pos_short等影响能否平今insert_order手写报单需自填 offset勿与 task 混用二、offset_priority 取值说明摘自天勤源码注释取值行为概要今昨,开先平今再平昨平仓完成后再开仓逗号表示等前序完成今昨开平今、平昨、开部分指令可同时发适合有单向大边保证金优惠的品种昨开先平昨再开禁止平今适合平今费高的股指类开只开仓不平仓锁仓类策略中金所等不区分平今昨指令的交易所内部按「先平当日新开仓再平历史仓」规则计算文档有说明。三、股指、国债示例fromtqsdk.libimportTargetPosTask task_ifTargetPosTask(api,CFFEX.IF2512,priceACTIVE,offset_priority昨开,)CFFEX是中金所IF是沪深300股指期货后面数字是交割月份。昨开倾向减少平今次数但不能保证绝不平今——若当日先有新开仓仍可能产生平今路径需用成交回报复盘。螺纹钢在上期所常用默认今昨,开或今昨开要看期货公司保证金优惠不能照搬股指配置。四、为何创建后不能改同一 symbol 的TargetPosTask在天勤里是单例已用今昨,开创建后再传昨开会抛异常。改配置需要重启进程并在 VERSION 日志里标记。五、与 insert_order、回测成本官方明确同一合约不要同时使用TargetPosTask和insert_order。手写单时offset填错会拒单需看order.last_msg。TqSim/TqBacktest要在手续费参数里体现平今平昨差异若支持offset_priority影响实际走哪条路径三环境应一致并在模拟盘统计平今笔数占比。总结股指、国债平今贵是交易成本问题不是均线算错。天勤用offset_priority在TargetPosTask内部决定平今、平昨、开仓的先后顺序股指类可倾向昨开降低平今频率。需要记住的一点是task 在创建时定参数set_target_volume只改目标不改开平顺序把该参数与手续费假设、模拟成交回报一起验证回测利润里才不容易藏着实盘才会出现的平今成本。FAQ1昨开 能保证绝不平今吗不能绝对保证用get_trade统计验证。2TargetPosScheduler 也有这个参数吗有会传给内部 TargetPosTask见target_pos_scheduler.py。3锁仓怎么用有人用offset_priority开锁仓规则需单独设计。4多账户TqMultiAccount构造 task 时可指定accountoffset 仍按该 symbol 生效。风险提示以上内容用于开平顺序配置参考不构成投资建议。